量化合约交易机器人系统开发智能策略
发布时间：2022-11-16 16:37
发布者：T13z4z772558
关键词：
智能策略
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量化交易是一种一考数学和统计模型来辨别市场交易的策略，通常需要大量的数据与演算法逻辑，依据过去历史资料做回测分析，找出最具交易优势的方法，并机械化操作。 接下来我将对几个常见策略进行简单介绍搭建v（punk2558）。 （1）双均线策略 双均线策略，通过短周期移动平均线和长周期移动平均线的相对大小，研判买进与卖出时机的策略。当短周期的均线从长期均线的下方，向上穿越至长周期的均线，所形成的交点，称为金叉。当短周期的均线从长期均线的上方，向下穿越至长周期的均线，所形成的交点，称为死叉。当出现金叉点时，市场属于多头市场；当出现死叉点时，市场属于空头市场。 好了，现在可以构建一个简单的策略：我们认为，双均线金叉的时候，表明股票很强势，反之很弱势，我们就在强势的时候买一个好了，弱势的时候卖掉好了。 （2）网格交易法 在不同价格位置上设置监控，等价格经过时触发交易，自动成交的方法。由于其布置的订单像网格状一样，所以成为网格交易法。网格交易法的核心是网格间距和中轴线的确定。设置等宽度网格可能会导致买点卖点过早，收益率较低。设置不等宽度网格能够避免这个问题，但如果行情出现不利变动，可能会错失买卖机会。在小幅震荡的范围内，网格交易法无疑是能挣钱的。 （3）Alpha对冲策略 Alpha对冲策略也被市场中性Alpha策略。通过衍生品来对冲投资组合的系统风险β，锁定超额收益Alpha。因此首先需要寻找稳定的Alpha，构建Alpha组合，进而计算组合的β来对冲风险。Alpha策略成功的关键就是寻找到一个超越基准（具有股指期货等做空工具的基准）的策略。 （4）跨期套利 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利即为在同一交易所进行的同一指数、但不同交割月份的套利活动。其本质上是一种风险对冲，当价格出现单方向变动时，单边投机者要承担价格反向变动的风险，而跨期套利过滤掉了大部分价格波动风险，只承担价格差反向变动的风险。 （5）跨品种套利 跨品种套利指的是利用两种不同但相关联的指数期货产品之间的差价进行交易。其交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约，当两种合约有很强相关性时，可能存在相似变动关系，两种合约之间差价会维持在一定水平。当市场出现变化时，两种合约之间的差价会偏离均衡水平。此时，同时买入一份合约并买入另一份合约。 |
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