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量化分析交易是一个合称，还有高频交易、高频交易、自动交易、程序化交易、对冲交易等。这些交易的前提便是对于海量数据分析、发掘，拿出精确的数学建模、精确的算法，而且深度研习框架之下小数据统计分析技术。
重要讲解对冲交易，“对冲”亦遭称作“套期保值”，晚期的对冲是指透过于期货市场做一手和现货市场商品种类、数量相近，但是交易方向无关之合约交易来抵销现货市场交易之中所存价格风险的交易方式。
量化交易的核心操作思想：
1、分析交易者最先需观测并且看到市场之上的一些规律，因此大前提是你要有充足小的历史数据库；
2、接着估计这些规律发生的历史概率（直观来说如果条件1发生时，条件2发生的概率有多少，因而具体运用之中有很多的参数条件，这便是分析买卖的核心思想）
3、如果看到一些高概率规律之后，展开各种回测检修直至失望截止；
4、于实战之中碰到相近情况时，立即研究当时的风险和回报情况，最终作出[交易]或是[退出交易]的决策。因此简而言之，分析交易是使用雪铁龙的数学模型来取代人作为主观判断，利用计算机软件自巨大的历史数据库之中检验出能造成金额收益的大概率事件规律。
量化交易有时候也被称为自动化交易，是指以先进的数学模型代替人为，利用计算机技术进行数据分析，制定投资策略，极大的减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场不稳定投资狂热或悲观的情况下，投资者做出非理性的投资选择。
量化交易系统的构成框架：
1.一个交易系统必须具备精准定义的特性，否则后续的实盘统计系统修正是无法跟进的；
2.一个交易系统可以包含多个子系统，但子系统之间必须没有丝毫关联性，尤其在进场条件范围必须完全没有相交的部分；
3.就是市场原理，交易系统必须有个人独特的市场原理支撑，才能让交易系统具有生命力；
4.各个子系统的基本构成，进场条件、过滤条件、出场条件、初试止损、平保止损、跟进止损、止盈、仓位管理、情绪管理等；以及一些作为补充说明的系统附件；
5.每天的交易总结报告、系统交易记录表（根据精准定义系统条件后的统计结果，可以对交易系统的各个环节、参数、止盈、止损位置进行有效调整）、月度交易总结报告、以及根据统计结果进行调整后的按照时间编号的不同版本交易系统。
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发表于 2020-9-28 13:37:05